On appelle méthode de Monte Carlo toute méthode visant à calculer une valeur numérique et utilisant des procédés aléatoires, c'est-à-dire des techniques probabilistes. Le nom de ces méthodes fait allusion aux jeux de hasard pratiqués au casino de Monte Carlo. Elles ont pour essence l'utilisation d'expériences répétées pour évaluer une quantité, résoudre un système déterministe.
Le véritable développement des méthodes de Monte Carlo date de la Seconde Guerre mondiale, lors des recherches sur la fabrication de la première bombe atomique.
Les domaines d'application pour lesquels nous avons utilisé la méthode de Monte Carlo sont :
- l'analyse du risque,
- l'interaction des particules élémentaires avec la matière,
- la fiabilité d'un système,
- la finance.
Nous avons également développé divers modèles à l'aide des logiciels Crystal Ball et @Risk.
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