La méthode de Monte Carlo (F-car-00)
     

Connaître les fondements théoriques de la méthode de Monte Carlo, découvrir quelques techniques de réduction de la variance, travailler sur son application dans des domaines divers

Informations Public : Toute personne utilisant un logiciel mettant en oeuvre ces méthodes et/ou envisageant de bâtir une application fondée sur ces méthodes. Pré-requis : Bonne culture générale en mathématiques. Méthode : Alternance d'exposés et d'exercices pratiques.		Durée : 2 jour(s) Prochaine(s) session(s) : Lieu Du Au Paris 07/06/2012 08/06/2012 Paris 10/12/2012 11/12/2012 Frais d'inscription : - Inter-entreprises : Prix unitaire par stagiaire(s) inscrit(s) 1 inscrit 2 inscrits 3 inscrits et + 1200€ HT 1000€ HT 800€ HT - Intra-entreprise : Nous consulter
Programme - Rappels Probabilité Variables aléatoires Espérance mathématique Variance Transformation de variables aléatoires Combinaison de variables aléatoires Lois de probabilités usuelles Probabilités conditionnelles Statistiques Estimation Principe des tests - Génération de variables aléatoires Méthode directe Méthode de composition Méthode d'acceptation-rejet Autres méthodes - Méthodes de réduction de la variance Echantillonnage pondéré Echantillonnage corrélé Variables de contrôle Variables antithétiques - Applications Problèmes de fiabilité Finance Phénomènes de transport en physique Tolérancement