Simultation Monte-Carlo avec @Risk (F-ris-00)

    

Apprendre à conduire des analyses du risque fiables pour une large gamme d'applications avec @RISK.


Informations
Public : Toute personne souhaitant s'initier à ce puissant logiciel de simulation ou désirant remettre à jour ses connaissances et découvrir les derniers outils d'analyse
Pré-requis : Connaissance de l'environnement Windows et d'Excel
Méthode : Le cours privilégie l'expérience pratique par construction de la majorité des modèles depuis une feuille blanche. Cette méthode facilite l'apprentissage et l'utilisation pratique du logiciel.
Durée : 2 jour(s)
Prochaine(s) session(s) :
Lieu Du Au
Paris23/11/2017 24/11/2017

Frais d'inscription :
- Inter-entreprises : Prix unitaire par stagiaire(s) inscrit(s)
1 inscrit2 inscrits 3 inscrits et +
1000€ HT900€ HT800€ HT
- Intra-entreprise : Nous consulter
Programme
- Jour 1 : Principes fondamentaux de @RISK
Matinée
  • Introduction à l'analyse du risque
    • Les avantages et le but
    • Rapide révision des principaux termes statistiques
  • Exercice pratique : le coût budgétaire
    • Introduction à la modélisation probabiliste du risque
    • Exercice utilisant les distributions triangulaires
    • Affichage d'un modèle @RISK
    • Fonctions RiskStatic et Swap de @RISK
    • Exécution d'une simulation, visualisation et interprétation des résultats
    • Répétition d'une simulation, méthodes de génération de nombres aléatoires et nombre d'itérations nécessaires
  • Exercice pratique : l'atténuation des risques
    • Utilisation de plusieurs simulations
    • Utilisation des fonctions statistiques de @RISK pour les entrées et sorties du modèle
Après-midi
  • Exercice pratique : modélisation de scénarios
    • Utilisation d'une distribution discrète
    • Comparaison avec des simulations multiples
  • Exercice pratique : risques exceptionnels / enregistrement des risques / modèles fréquence-sévérité
    • Utilisation de la distribution binomiale
    • Utilisation de la distribution de Poisson et de distributions composées (aperçu)
    • Applications connexes (pétrole et gaz, prévision de ventes)
    • Exemple de modélisation de la dépendance (incluant les simulations multiples)
  • Fonctions avancées
    • Rapports Excel
    • Données de simulation
    • Travailler avec des graphiques @RISK
-Jour 2: Construire des modèles robustes avec @RISK
Matinée
  • Sélection et utilisation de distributions continues pour modéliser l'incertitude
    • Les distributions triangulaires et PERT
    • Les distributions normale et log-normale
    • Autres méthodes paramétriques
  • Exercice pratique : les flux de trésorerie, les séries chronologiques et les modélisations avancées
    • Flux de trésorerie et modélisation de séries temporelles (incluant des extensions pertinentes telles que les processus de retour à la moyenne, les processus de crash, les chaînes de Markov)
    • Evaluer la flexibilité et les options réelles
    • Extensions aux modèles d'enregistrement des coûts et des risques
  • Travailler avec des données
    • Ajustement de distribution avec BestFit
    • Méthodes de ré-échantillonnage
  • Exercice pratique : modélisation du temps d'apparition d'un événement
    • Introduction à d'autres distributions (géométrique, exponentielle, Weibull, ...)
Après-midi
  • Modélisation de la dépendance et de la corrélation
    • Comparaison de la dépendance paramétrique avec l'échantillonnage corrélé (signification, avantages et inconvénients)
    • Mesure des coefficients de corrélation
    • Cohérence des matrices de corrélation
  • Exercice pratique : Implémenter la corrélation
    • Dans la modélisation des coûts
    • Dans les modèles de séries chronologiques
  • Les notions avancées du rapport des résultats
    • Graphe Tornado et nuages de points : création et interprétation (incluant les erreurs courantes)
    • Outils d'audit du modèle
  • Thèmes avancés et exemples (en fonction des demandes)
    • Examen de modèles pré-construits (par exemple pétrole et gaz, environnement, tarification, assurance, optimisation, ...)
    • Utilisation d'autres outils d'analyse de sensibilité, des macros, des autres fonctions et caractéristiques, ...


Pour plus de renseignements, contactez :

- Tél : +33 (0) 1 72 92 05 58