@Risk - Analyse du risque pour Microsoft Excel

@Risk

Analyse du risque
avec Microsoft Excel

@Risk met en oeuvre l'analyse du risque en utilisant la simulation Monte Carlo. Il affiche toutes les solutions possibles et les probabilités associées dans votre feuille de calcul Excel. Cela vous permet de décider quels risques prendre et ceux à éviter et vous offre ainsi la meilleure solution dans un cadre incertain. Avec @Risk, vous pouvez répondre à des questions comme "Quelle est la probabilité d'avoir un profit de 10 millions d'euros ?" ou "Quel est le risque de perdre de l'argent dans ce projet ?".
   
Les nouveautés de @Risk 5.5  
   
La nouvelle version 5.5 a été profondément remaniée : nouvelle interface,  outils pour partager les modèles, plus grande robustesse des analyses, fonctions pour le Six Sigma et pour le secteur des assurances.
   
Cliquer ici pour visualiser la nouvelle interface du logiciel.
   
Cliquer ici pour une description des fonctions pour le Six Sigma (DMAIC, DFSS, Lean)
   
RISKOptimizer 5.5  
   
@Risk 5.5 'Industrial' inclut la nouvelle version 5.5 de RISKOptimizer. Cliquer ici pour une description de cet outil d'optimisation.
@Risk est utilisé dans une grande variété d'entreprises, de la finance jusqu'au calcul scientifique, toute personne mettant en oeuvre des analyses quantitatives peut bénéficier des outils de @Risk.
 

Industries

Applications
Finance Plans de retraite, évaluation des cours des devises, optimisation de portefeuilles, options réelles
Assurance Estimation des réserves, polices d'assurances
Pétrole / Energie Exploration et production, estimation des réservoirs, tarification
Six Sigma / Qualité Contrôle de qualité, amélioration du service aux clients, DMAIC, DFSS, DOE, Lean Six Sigma
Industrie manufacturière Six Sigma et contrôle de qualité, étude de nouveaux produits, gestion des arrêts des  usines, étude du cycle de vie d'un produit
Pharmacie / Médecine / Santé Projets de recherche et développement, étude de nouveaux produits
Environnement Préservation des espèces menacées, nettoyage de sites pollués
Gouvernement / Défense Allocation de ressources, projections budgétaires
Aéronautique / Transports Estimation de coûts, maintenance ferroviaire
   
Aussi facile à utiliser qu'Excel !  
   
@Risk est un véritable add-in à Excel s'intégrant parfaitement dans votre tableur. Vous n'avez donc pas à quitter votre environnement familier. Toutes les fonctions de @Risk sont de vraies fonctions Excel et se comportent comme les fonctions natives d'Excel. Les fenêtres de @Risk sont liées directement aux cellules de votre tableur et donc toutes les modifications dans ces cellules sont automatiquement prises en compte par @Risk. Le glisser-déposer, les menus contextuels accessible par un clic droit et la barre d'outils de @Risk rendent l'apprentissage de ce logiciel très facile.
   
Cliquer ici pour visualiser cette interface basée sur Excel.

 

 

Modéliser, Simuler et Comprendre

 

 

 

Mettre en oeuvre une analyse dans @Risk se fait au travers de trois étapes :

 

 
1 - Définir le modèle : cela se fait en remplaçant les valeurs non certaines dans votre tableur par des lois de probabilités de @Risk, comme la loi normale, la loi uniforme ou l'une quelconque des 38 lois proposées. Ces fonctions @Risk représentent la plage des valeurs possibles qu'une cellule peut prendre plutôt que de la limiter à une valeur unique. La loi peut être sélectionnée dans une galerie graphique ou définie à partir de données historiques. Vous pouvez combiner plusieurs lois avec la fonction Compound de @Risk, partager ces lois avec vos collègues en utilisant la bibliothèque de @Risk ou désactiver les fonctions @Risk pour vos collègues qui ne possèdent pas @Risk.

Cliquer ici pour visualiser la galerie des lois de @Risk.

Il faut ensuite définir les sorties, c'est-à-dire les cellules calculées dont les valeurs vous intéressent. Cela peut être par exemple, un profit, un retour sur investissement, ...

 

Définir aisément l'incertitude

@Risk contient 38 lois de probabilités. Ce sont de vraies fonctions Excel qui se comportent comme les fonctions natives d'Excel, ce qui vous apporte une grande flexibilité. Choisir la loi  de @Risk à utiliser est facile car @Risk les présente dans une galerie vous permettant de les pré-visualiser et de les comparer avant de les choisir. Vous pouvez définir votre loi à partir de centiles ou en entrant ses paramètres et superposer plusieurs lois pour les comparer. Vous pouvez utiliser vos données historiques et l'outil d'ajustement de @Risk pour sélectionner la meilleure loi et obtenir ses paramètres. Vous pouvez sélectionner le type des données à ajuster (continu, discret, cumulé), filtrer les données, préciser les types de lois à ajuster, le nombre de classes à utiliser pour le calcul de khi-carré. Les lois ajustées sont triées par trois tests statistiques et peuvent être comparées graphiquement. Vous pouvez même superposer des graphiques comportant plusieurs lois ajustées. Les résultats de l'ajustement peuvent être reliés à des fonctions @Risk si bien que ces fonctions se mettront automatiquement à jour lorsque les données en entrée seront modifiées.

Les lois de probabilités peuvent être corrélées entre elles, individuellement ou dans une série temporelle. Les corrélations sont facilement définies sous forme de matrices s'affichant dans Excel et une série temporelle corrélée peut être ajoutée en un unique clic. Une série temporelle corrélée est créée à partir d'une plage de cellules couvrant plusieurs périodes contenant un ensemble de lois similaires à chaque période.

Toutes les fonctions de @Risk ainsi que les corrélations dans votre modèle sont résumées dans la fenêtre du modèle de @Risk et vous pouvez visualiser les graphiques des lois directement en vous positionnant sur les cellules de votre tableur.

Partager votre modèle avec vos collègues

Les fonctions de @Risk peuvent être enregistrées dans la bibliothèque de @Risk. une base de données SQL pour le partage avec d'autres utilisateurs de @Risk. Les fonctions de @Risk peuvent également être désactivées avec la fonction 'Swap' permettant ainsi à vos modèles d'être utilisés par des collègues ne possédant pas @Risk. @Risk note alors toutes les modifications faites dans le tableur pendant que ses fonctions sont désactivées. Vous pouvez contrôler comment @Risk doit mettre à jour les formules lorsqu'il y a des modifications dans le modèle. De plus, @Risk peut automatiquement désactiver ses fonctions lorsque le classeur est enregistré et les réactiver lorsqu'il est rechargé.
   

2 - Exécuter la simulation : il suffit de cliquer sur le bouton 'Simulate' et de regarder ! @Risk recalcule votre modèle des milliers de fois. A chaque fois, @Risk génère les échantillons pseudo-aléatoires définis par vos fonctions, les utilise dans votre modèle et enregistre les valeurs des sorties. Il est possible d'expliquer ce processus à des collègues en utilisant le mode 'Demo' dans lequel les graphiques et rapports se mettent à jour au fur et à mesure du déroulement de la simulation.

Cliquer ici pour visualiser un exemple de simulation avec @Risk.

3 - Comprendre les risques : les résultats de la simulation sont constituées d'un grand nombre de résultats possibles et des probabilités associées. Ces résultats peuvent être visualisés sous la forme d'histogrammes, de nuages de points, de fonctions de répartition, de boîtes à moustaches, .... Les facteurs critiques peuvent être identifiés avec le graphique Tornado et l'analyse de sensibilité. Tous ces résultats peuvent être collés dans Excel, Word, PowerPoint ou enregistrés dans la bibliothèque @Risk pour les partager avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez même enregistrer vos graphiques et résultats dans votre classeur Excel.

Cliquer ici pour visualiser un exemple de graphiques @Risk.

 

 
Des résultats clairs et faciles à comprendre

@Risk fournit un grand nombre de graphiques pour interpréter et présenter vos résultats. Les histogrammes et les fonctions de répartition affichent les probabilités des différentes solutions possibles. Par superposition des graphiques, il est possible de comparer de multiples résultats et les graphiques résumés ainsi que les boîtes à moustaches permettent de visualiser les risques et les tendances temporelles. Des menus accessibles par un clic droit et des barres d'outils rendent la navigation aisée. Tous les graphiques peuvent être personnalisés - titres, échelles des axes, couleurs, ... - et peuvent être exportés dans Excel, Word ou PowerPoint. Ces graphiques s'affichent lorsque vous vous déplacer dans les cellules de votre tableur.

@Risk apporte également des outils d'analyse de scénarios et de sensibilité pour déterminer les facteurs critiques de votre modèle. L'analyse de sensibilité trie les fonctions de probabilités de votre modèle en fonction de l'impact qu'elles ont sur les résultats. Un graphique Tornado affiche de façon claire ces informations et des nuages de points permettent de découvrir les relations entre ces fonctions. Toutes les entrées et tous les résultats de la simulation sont résumés dans une fenêtre '@Risk Results Summary' Les résultats des simulations peuvent être enregistrés directement dans votre classeur Excel et également dans la bibliothèque @Risk pour les partager avec vos collègues.
   

Trois éditions pour satisfaire vos besoins

 

 

 

 @Risk Industrial @Risk Professional @Risk Standard

 

 

 

 

Outil de simulation avancé

 Oui Oui Oui

38 lois de probabilités

 Oui Oui Oui

Galerie des lois de probabilités

Oui

 Oui Oui

Lois composées et outils Six Sigma

Oui

 Oui Oui

Grand nombre de graphiques et diagrammes des résultats

Oui

 Oui Oui

Mise à jour en temps réel durant la simulation

Oui

 Oui Oui

Analyse de sensibilité et de scénarios

Oui

 Oui Oui

Entrées corrélées

Oui

 Oui Oui

Ajustement de lois de probabilités

Oui

 Oui Non

Bibliothèque @Risk

Oui

 Oui Non

Kit de développement Excel (XDK)

Oui

 Oui Non

Analyse sur distributions tronquées

Oui

 Oui Non

Analyse de sensibilité avancée

Oui

 Oui Non

Valeur cible @Risk

Oui

 Oui Non

@RISKAccelerator

Oui

 Non Non

RISKOptimizer

Oui

 Non Non

 

 

@Risk est disponible en anglais, français, espagnol, allemand, japonais et italien.

 

 

@Risk Professional

 

Conçu pour résoudre les problèmes de la plupart des industries, @Risk 'Professional' est l'outil idéal dans presque tous les cas. Il apporte un grand nombre de fonctionnalités tout en conservant la facilité d'utilisation :

  • Ajustement de lois de probabilités : permet de trouver les lois de probabilités qui s'ajustent à vos données historiques.
  • Bibliothèque @Risk : une base de données SQL pour stocker et partager vos lois @Risk favorites, les éléments de vos modèles et les résultats de vos simulations.
  • Kit de développement Excel (XDK) : automatisation et personnalisation de @Risk pour Excel via une bibliothèque de commandes et de fonctions vous permettant de contrôler chaque paramètre de @Risk dans votre tableur. Permet d'ajouter @Risk dans vos applications spécifiques.
  • Analyse sur distributions tronquées : contrôle de la plage de la loi de probabilités dans laquelle les échantillons aléatoires sont tirés, vous permettant ainsi de visualiser plusieurs scénarios sans modifier votre modèle.
  • Analyse de sensibilité avancée : vous permet de visualiser l'impact des modifications des données ou des lois en entrés sur les résultats de la simulation.
  • Valeur cible @Risk : utilise plusieurs simulations pour trouver la valeur en entrée qui donne la valeur simulée cible définie.

@Risk Industrial

 

 

 

Conçu pour résoudre les importants problèmes complexes, @Risk 'Industrial' inclut @Risk 'Professional' plus :

  • RISKOptimizer : combine la simulation Monte Carlo avec un module d'optimisation par algorithmes génétiques pour trouver la meilleure combinaison des facteurs conduisant au résultat désiré dans un cadre incertain.
  • @RiskAccelerator : permet d'accélérer les lourdes simulations via un traitement parallèle utilisant les processeurs multi-coeurs et jusqu'à quatre processeurs sur un même ordinateur.

                                               Fonctionnalités

Avantages

Simulation Monte Carlo

  

Affiche tous les résultats possibles pour éviter les pièges et identifier les opportunités

Calculs effectués à 100% dans Excel

  

Haute qualité des calculs numériques et utilisation maximale des processeurs multi-coeurs

Intégration complète à Excel

  

Inutile de quitter votre tableur, prise en main rapide

Barres d'outils et clics droits intuitifs

  

Navigation aisée, nombreuses façons de réaliser la même tâche

Galerie des lois de probabilités et ajustement de lois

  

Définition aisée et juste des facteurs incertains

38 lois de probabilités

  

Permet de représenter tous les facteurs incertains pour une bonne modélisation

Fonction Swap

  

Permet de désactiver (et de réactiver) les fonctions @Risk pour partager les modèles avec des collègues n'utilisant pas @Risk.

Bibliothèque @Risk

  

Permet de définir, de réutiliser et de partager des lois courantes et des résultats de simulations

Lois composées

  

Permet de combiner deux lois de probabilités en une seule pour rationaliser les grands modèles

Centiles de la loi

  

Façon aisé pour définir l'incertitude

Corrélation des entrées et des séries temporelles

  

Permet de représenter la dépendance entre des variables pour une bonne modélisation

Mode 'Demo' et mise à jour en temps réel

  

Les graphiques et les rapports sont mis à jour en temps réel durant la simulation pour présentation à vos collègues

Nombreux paramètres de contrôle

  

Permet de personnaliser la simulation en fonction de vos besoins

Personnalisation complète des graphiques

  

Permet de créer des graphiques intelligibles pour communiquer aux propriétaires des projets

Rapports dans Microsoft Office

  

Tous les graphiques peuvent être exportés vers Excel, Word ou PowerPoint dans le format natif graphique pour un partage aisé avec vos collègues

Rapports résumés obtenus en un clic

  

Permet d'obtenir un rapport présenté sur une page contenant les graphiques et diagrammes

Histogrammes, graphiques d'aires, de courbes, cumulés,
boîtes à moustaches et superposition graphique

  

Grande variété de graphiques pour une communication aisée et faible

Graphique Tornado et nuages de points

  

Permettent d'identifier visuellement les facteurs critiques et d'identifier les tendances

Analyses de sensibilité et de scénarios

  

Identification des facteurs qui ont le plus d'impact sur les résultats et des scénarios particuliers qui donnent des résultats donnés

Fonctions Six Sigma

  

Génère des statistiques Six Sigma pour l'analyse de la qualité.

 

 

Licences disponibles

 

 

 

@Risk est disponible en licence monoposte, réseau et académique.

 

 

Un des outils de la "DecisionTools Suite"

 

 

@Risk est disponible seul ou comme un des outils de la "DecisionTools Suite", ensemble d'outils édité par Palisade pour l'analyse de risque et la prise de décisions. La "DecisionTools Suite" inclut PrecisionTree pour les arbres de décision, StatTools pour les analyses statistiques et de séries temporelles, Evolver pour l'optimisation, NeuralTools pour les réseaux de neurones, et plus encore ! @Risk est entièrement compatible avec les programmes de "DecisionTools Suite" et peut être combiné avec eux. Par exemple :

 

 

@Risk et TopRank

Les résultats d'une analyse @Risk peuvent être affinés avec TopRank, particulièrement pour les importants modèles : gain de temps et de précision. Les fonctions de @Risk peuvent également être utilisées par TopRank pour représenter une plus large étendue de valeurs que les fonctions classiques de TopRank.

 

 

@Risk et PrecisionTree

@Risk peut être combiné avec PrecisionTree pour représenter les probabilités des évènements incertains et des résultats dans des arbres de décision. Cela améliore la précision des arbres de décision grâce à l'étude d'une plus grande plage de valeurs pour les probabilités des évènements au lieu d'un nombre habituel limité de valeurs discrètes de ces probabilités.

 

 

@Risk et StatTools

Les résultats de @Risk peuvent être utilisés dans les analyses de StatTools pour déterminer des intervalles de confiance. @Risk peut également être utilisé avec des résultats  calculés dans StatTools concernant des séries temporelles pour simuler les prévisions possibles avec plus de précision.
 

100% Excel

Les simulations effectuées dans @Risk sont calculées à 100% dans Excel en utilisant les outils statistiques et d'échantillonnage de Palisade qui sont disponibles depuis plus de 20 ans.

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